银行市场风险应急预案

第一章 总 则

第一条 为规范商业银行（以下简称“本行”）市场风险突发事件处理流程，建立统一指挥、职责明晰、运转有序、反应迅速、处置有力的市场风险应急处置体系，依据《商业银行内部控制指引》《银行业突发事件应急预案》《商业银行市场风险管理指引》《商业银行市场风险管理办法》等行内外规章制度的要求，制定本预案。

第二条 本预案适用于本行及所辖各分支机构，附属机构需根据本机构业务状况，建立相应的应急预案。

第三条 本预案适用于以下情形：利率、汇率、商品价格、股票价格等市场风险因素发生剧烈波动，相应资产组合的盯市价格大幅波动，市场风险水平急剧放大，对本行产生潜在的严重资产损失或资产浮亏等。

第二章 组织体系和职责分工

第四条 本行成立市场风险应急处置领导小组（以下简称“领导小组”），由总行行长任组长，分管风险的副行长任副组长，总行相关部室负责人任组员。领导小组下设办公室，办公室设在风险管理部。业务经营部门应成立相应的应急处理小组，并明确相关责任。

第五条 工作职责

（一）领导小组对本行市场风险突发性事件的应急处置工作

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进行总体领导及具体部署，妥善处理协调各方面关系。

（二）领导小组办公室负责组织全行市场风险的监测、分析和预警，在出现市场风险突发性事件时，及时报告，启动应急预案，落实工作措施，控制事态发展，确保处置效果。

（三）相关部室负责在领导小组的统一安排下，协调工作，确保应急预案有效开展及风险得到有效控制。

（四）业务经营部门应急处理小组负责本部门市场风险的监测，发现市场风险事件及时上报，并按上级安排进行处置。

第三章 监测与预警

第六条 领导小组办公室应建立市场风险监测、分析和报告工作机制，持续开展市场风险监测，关注本行市场风险状况，按季向高级管理层报告本行市场风险水平和变化情况，按年评估本行市场风险承受能力，制定市场风险管理、程序、限额和应急计划。当发生启动本预案的事件时，应及时形成书面报告并向领导小组汇报。报告内容包括但不限于：

（一）事件所涉及的交易、机构名称、地点、时间； （二）事件的发生原因、性质、可能涉及的金额、损失程度（或浮亏情况）、影响范围以及事件发生后的情况；

（三）事态发展趋势、可能造成的损失及进一步拟采取的应对措施；

（四）其他与突发事件有关的内容。

第七条 业务经营部门负责对本部门诱发市场风险各项风险因素的监测。

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第 预警指标。基于目前本行投资组合的风险敏感性，可选取美元即期汇率、10年期国债收益率、3年期中债中票收益率（AA+）等指标作为重大市场风险预警指标。预警指标应根据市场情况和本行资产组合结构的变化，以及压力测试风险因子敏感性的分析结果，及时进行调整。

第九条 预警指标阈值由风险管理部充分征求业务部门意见后设定并根据市场情况和历史数据适时调整。当预警指标超阈值时，可以初步判断市场发生了剧烈变动，并启动后续的业务影响评估。

第四章 应急处置程序

第十条 业务影响评估。

当监测到市场突发重大变化时，风险管理部牵头，通过定性和定量相结合的方法评估各类金融市场业务遭受潜在损失或浮亏的严重程度，确定市场风险突发事件等级。

（一）定量评估

按照业务类型，如自营固定收益业务、代客投资业务、自营外汇业务等，评估可能造成的总体损失或浮亏水平。

（二）定性分析

以定性的、非量化的方法，评估风险因子进一步变化的趋势和可能造成的影响。

（三）确定风险事件等级

业务分析报告应结合定量和定性分析结果，确定重大突发市场风险事件等级。

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等级 定量标准 由该事件直接造成当期财务损失超过本行核心一级资本的1.5%或当期浮亏金融超过一级资本净额的8%。 由该事件直接造成当期财务损失超过本行核心一级资本的1%或当期浮亏金融超过一级资本净额的6%。 由该事件直接造成当期财务损失超过本行核心一级资本的0.5%或当期浮亏金融超过一级资本净额的4%。 定性标准 已经对本行资金交易业务构成极端危害，后续市场波动可能进一步加剧，需要立即采取措施 直接威胁资金交易业务的发展，后续市场波动可能持续一段时间，需要尽快采取措施防止风险进一步扩大。 对资金交易业务、利润等方面有明显的影响，后续市场波动可能逐渐缓解，需采取措施，增强安全性，防止风险扩散。 I II III 第十一条 响应机制

在完成业务影响评估、确定突发事件等级后，应在第一时间准确、完整地将突发事件的性质、影响、处置措施等报告市场风险应急处置领导小组办公室。

如果事件等级确定为III级，且影响可控，可由市场风险应急处置领导小组办公室内部协调实施本预案，具体处置措施的执行情况及实施效果应及时报告市场风险应急处置领导小组。

如果事件等级确定为I级或II级，且对本行已造成或即将造成重大不利影响，应立即报告市场风险应急处置领导小组办公室，由市场风险应急处置领导小组办公室核实事件情况报告市场风险应急处置领导小组，并由市场风险应急处置领导小组协调相关部门实施应急处置方案。

第十二条 应急措施

市场风险应急处置领导小组根据事件发展确定具体的应急

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处置措施，包括但不限于：

（一）对高风险债券进行止损、平仓处置。

（二）出售流动性差、市场交易不活跃的有价证券。 （三）对于代客交易，应及时向客户提示风险，提醒客户关注市场情况和损益变化，加强对市值的监控频率，客户保证金不足时强制平仓。

（四）暂停交易。

（五）根据市场趋势和本行风险承担能力，实施临时性的限额调整。

（六）其他必要措施。

第五章 应急预案事后评估与改进

第十三条 应急状态结束后，应对应急处置工作进行评估和总结，根据应急预案实施过程中发现的问题，提出优化建议，完善市场风险应急预案。总结报告应包含以下内容：

（一）基本情况

描述事件发生的时间、地点、过程、受影响的业务，影响范围和造成的损失等。

（二）应急处置过程

描述关键处置时间点、参与应急处置的人员构成、关键应急处置措施、异常情况处置等。

（三）原因分析

从市场环境、资产组合、交易策略等方面分析事件的起因，确定事件的性质、事件暴露出的各方面问题。

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（四）改进建议

全面梳理此次应急处置工作，包括组织体系设置、监测预警体系的有效性、应急预案的可用性等，分析应急处置工作中存在的问题，提出预案修订建议。

第六章 附 则

第十四条 本行对在市场风险管理应急处置过程中发生违规操作或处置不力负有责任的人员，根据《商业银行员工违规失职行为问责办法》《商业银行员工轻微违规行为积分管理办法》《商业银行市场风险管理办法》及相关规定进行处罚，情节严重的将追究有关责任人的法律责任。

第十五条 本预案由总行负责修订、解释。 第十六条 本预案自发文之日起执行。

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