文档记录: 版本 时间 修改者 描述 大盘金额和涨跌家数统计规则
通达信的上证指数的总成交金额： 所有上海市场的 AB股（上证所发布的总成交额）（2011年7月底，按上交所要求，统一口径取 上交所发布的数据） 通达信的深圳成指的总成交金额： 所有深圳市场的 A股+B股（将港币按汇率折算成人民币 的总成交金额直接使用 ）（2013年按深交所通知，深圳成指 395099代码的数据） 上证指数和深圳成指的总成交量的计算方式亦然。 其它指数的统计规则
深交所指数 深圳成指（399001） 成份A指(399002) 成份B指(399003) 深圳 100R(399004) 中小板指（399005） 创业板指（399006） 新指数(399100) 中小板综（399101） 深圳综指（399106） 深圳A指(399107) 深圳B指(399108) 涨跌家数/量/额统计（无三板） 深证A股，深证B股，深证基金 深证A股 深证B股 深证A股，深证B股，深证基金 中小板块全部个股 创业板块全部个股 深证A股，深证B股，深证基金 中小板块全部个股 深证A股，深证B股，深证基金 深证A股 深证B股 成交数量和成交金额 取用395099的数值 样本累加（与395001,395003,395004之和同） 样本累加（B股可能因汇率有所差异） 原始数据 样本累加（与395003同） 样本累加（与395004同） 原始数据 样本累加（与395003同） 取用395099的数值 原始数据 原始数据 基金指数（399305） 深证基金（封基和有行情的开 基） 涨跌家数/量/额统计 上证A股，上证B股，上证基金 上证A股 上证B股 上证A股，上证B股，上证基金 上证基金（封基和有行情的开 基） 上证A股，上证B股，上证基金 样本累加(与 395011,395012,395013,395014 之 和同) 成交数量和成交金额 原始数据 原始数据 原始数据 原始数据 原始数据 ~ 上交所指数 上证指数(000001,999999) A 股指数(000002,999998) B 股指数(000003,999997) 上证 180(000010) 基金指数（000011） 新综指(000017) 原始数据 上证换手和深证换手计算规则
上证换手：
（上海市场的A,B股的成交量）/（上海市场的A,B股的的流通股本） 深证换手亦然
通达信多空红绿军
在状态栏上有两个方格条，左边为沪市的多空条，右边为深市的多空条• 多空条分两部分：
向左是正在涨（相对上一笔的成交价格变大 ）的股票比例（为红色,如果为深红，表示涨停部分）, 向右是正在跌（相对上一笔的成交价格变小）的股票比例（为绿色,如果为深绿，表示跌停部分） 方格条下面有6种不同的符号在滚动： 红色向上的箭头：表示整个市场涨势在增加 红色向下的箭头：表示整个市场涨势在减弱 红色等于号：表示整个市场涨势保持持平 绿色向上的箭头：表示整个市场跌势在增加 绿色向下的箭头：表示整个市场跌势在减弱 绿色等于号：表示整个市场跌势保持持平 判断涨势和跌势有一个量化指标数据（即为领先值）：
此数据大致上是按照当前市场上所有股票最新总体成交相对于上次总体成交是涨或是跌
，涨
多少或是跌多少等统计出来的 •
如果此数据大于 0,显示为红色•此数据大于上次统计的数据，显示为红色向上的箭头，反之,则 显示为红色向下的箭头，相等则为等于号•
如果此数据小于 0,显示为绿色•此数据小于上次统计的数据，显示为绿色向上的箭头，反之,则 显示为绿色向下的箭头，相等则为等于号•
通达信软件的大盘指数领先图也是按照此方法设计。 权证特别字段
业务栏 杠杆比率 含义 标的证券价格/ （权证价格十行权比例） 权证价格由内在价值和时间价值两部分组成。 当标的证券价格高于行权价时， 内 在价值为两者之差；而当标的证券价格低于行权价时，内在价值为零。但如果权 证尚没有到期，标的证券价格还有机会咼于行权价，因此权证仍具有市场价值， 这种价值就是时间价值。 内在价值 认股权证内在价值=（标的证券价格-行权价 广行权比例，若标的证券价格 <=行 权价，则内在价值为0;认沽权证内在价值=（行权价—标的证券价格 广行权比例， 若标的证券价格 >=行权价，则内在价值为 0。 时间价值=权证实际市场价格—内在价值， 时间价值 任何权证的价格都是内在价值和时间 价值的和，投资者可以时时计算内在价值，但时间价值随着权证上市不断减少， 所以投资者去判断权证价格时， 不断接近内在价值。 应该注意随着行权时间的临近， 权证价格必然要 溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到 期日实现打和。溢价率 溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高 愈不容易。 认购权证溢价率-[（行权价+认购权证价格/行权比例）/标的证券价格 一 1 ] X 100% 认沽权证溢价率-[1 —（行权价-认沽权证价格/行权比例）/标的证券 价格]X 100% 香港市场称为“引伸波幅”，引伸波幅是市场对相关资产在未来一段时间内的波 动性的预期，当隐含波动率 引伸波幅上升时，认股权证的价格会调高， 而当引伸波幅下跌时， 认股权证的价格将调低。投资者应该在引伸波幅较低的时候买入， 的时候卖出。 行权价格和 行权比例的 变动 新行权价格=原行权价格X（标的证券除权日参考价 盘价）; 新行权比例=原行权比例X（除权前一日标的证券收盘价 权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+ 权证涨跌幅 一日收盘价）X 125% X行权比例； 权证跌幅价格=权证前一日收盘价格 弓1伸波幅较咼 ，打和 /除权前一日标的证券收 /标的证券除权价）。 （标的证券当日涨幅价格-标的证券前 -（标的证券前一日收盘价-标的证券当
日跌幅价格）X 125% X行权比例，当计算结果小于等于零时， 权证跌幅价格为零。 二代行情中的大盘多空阵线
大盘多空阵线：
绿线表示当前市场的挂五档卖盘总金额 ，竖线左边小条表示市场的挂卖一的总金额 • •红线表示 当时市场的挂五档买盘总金额 ，竖线左边小条表示市场的挂买一的总金额 几处业务字段含义
业务栏 含义 每分钟末尾的买卖盘情况 ，白线表示委买量之，黄线没有委卖量之和，红绿栏即表 示两者的买卖力道/涨 跌率 差离值。对于大盘而言，由于不存在买卖盘情况，买卖力道功能变为”涨跌 率\"，即每分钟末尾的上涨家数和下跌家数 涨速 （现价-N分钟前的价格）/N分钟前的价格 N可以在客户端中进行设置 区间分析报表中的\"5日量变”的含义为：期末前 5日累积量相对于期初前 5日累 5日量变 积量的变化幅度 5日量变幅度：（期末前5日累积成交量-期初前5日累积成交量）*100.0/期初前5 日累积成交量 表示当前区间内的该股票的总成交金额占所在市场 （上海或深圳）的总成交金额的 市场比 比例 权涨幅 竞买率 在热门板块中，按流通盘加权的涨幅平均值 分价表中竞买率表示在此价位上成交的量中，主动性买量占的比率。 大盘分时图上的白线是交易所发布的指数价线 大盘分时图 上的黄线 ，黄线是软件商自行统计的不加权 ，一般来说，如果两线背 均线，也就是所有的成份股票按相冋的权重进行统计计算 离严重，说明大盘股和小盘股的涨跌差距较大。 新的版本支持黄线表示成交加权均线，与个股类似，是以大盘分钟成交为权重的价 格加权均线 • 关于强弱分析
强弱分析报表的今日强,3日强,5日强，10,20,60强的含义： 如果没有设置基准，相当于股票的今日涨幅,3日来涨幅,5日来涨幅等
如果设置有基准（比如是上证指数），则为涨幅与基准品种的同期涨幅之差。 注意：此功能需要下载完整的盘后日线数据
•
关于振幅计算
对于当天行情：振幅=（最高-最低）/前收盘 对于区间统计：振幅=（最高-最低\"最低
主力监控精灵
监控项 含义 1•单个委托单不小于 50手； 2.相邻委托单同价等差委托单； 3•价格为买一或者卖一； 拖拉机单 4•差值符合一定条件； 5•如果可能是之前报告过的，那么不再重新报告，若是撤单后再委托，可能因信息 缺乏不再报告，除非确认是新的委托； （仅 L2） 6•揭示格式：价格/（首个拖拉机委托单-最末拖拉机委托单 般买方拖拉机单会以红色为主，卖方则以绿色为主• ）X拖拉机单个数，一 ； 1•用于判断的基础数据，是根据已知信息数据计算盘口总体变动得到 2•因信息不足，会产生偏差，可能因精度问题造成估计价格有轻微波动 ，甚至可能 略高于委托异动 似上证L2） 涨停价格或者略低于跌停价格，也可能将若干次短时变动合并为一次，数 量为各次变动算术和，价格为加权价； 3•委托变动量要求数量变动不少于 ・ 5000手，或者金额不低于500万元 5%4•对于新增委托，要求新增量不少于已有的与其买卖方向相冋的委托总量的 ：）1. 基本标准：成交量达到 500手并且成交金额达到 500万兀；或者成交量达到 3000手并且成交金额达到 200万元 2. 主力大单 不活跃个股标准减半：前 12000手，成交量标准减 5日的日平均成交量少于半；日平均成交额少于 2400万，成交额标准减半 3. 活跃个股标准加倍：前 5日的日平均成交量大于 12万手，成交量标准加倍； 日平均成交额大于14400万，成交额标准加倍 4. 于 极度活跃个股标准再加倍：前 5日的日平均成交量大48万手，成交量标准 1. 最近连续5分钟有成交 （考祭样本）； 2. 对于深沪A/B股，最近1分钟上涨达到0・8%;最近5分钟内，最近的上涨累计幅 度达到1・5%; 加速拉升 3. 对于板块指数，最近1分钟上涨达到0.5%;最近5分钟内，最近的上涨累计幅度 达到1%； 4. 创当日新高； 5.5分钟内不重复报告.
1.最近连续5分钟有成交（考祭样本）； 2•对于深沪A/B股，最近1分钟下跌达到-0.8%;最近5分钟内，最近的下跌累计幅 度达到-1.5%; 加速下跌 3. 对于板块指数，最近1分钟下跌达到-0.5%;最近5分钟内，最近的下跌累计幅度 达到-1%； 4. 创当日新低； 5.5分钟内不重复报告. 1. 最近连续5分钟有成交（考祭样本）； 2. 对于深沪A/B股，最近1分钟上涨达到0.8%;最近5分钟内，最近的上涨累计幅 度达到1.5%;5分钟前跌幅达到-1.5%; 低位反弹 3. 对于板块指数，最近1分钟上涨达到0.5%;最近5分钟内，最近的上涨累计幅度 达到1%;5分钟前跌幅达到-1%; 4.5分钟内不重复报告. 1. 最近连续5分钟有成交（考祭样本）; 2. 对于深沪A/B股，最近1分钟下跌达到-0.8%;最近5分钟内，最近的下跌累计幅 度达到-1.5%;5分钟前涨幅达到1.5%; 3. 对于板块指数，最近1分钟下跌达到-0.5%;最近5分钟内，最近的下跌累计幅度 达到-1%;5分钟前涨幅达到1%; 4.5分钟内不重复报告. 1. 最近连续15分钟有成交（考祭样本）; 2. 对于深沪A/B股，最近不超过5分钟的时间内，上涨达到2%，而在此之前的10 多分钟内振幅不超过 1.2%; 咼位回落 撑杆跳高 3. 对于板块指数，最近不超过5分钟的时间内，上涨达到1%，而在此之前的10多 分钟内振幅不超过 0.6%; 4. 5.5分钟内不重复报告. 上述涨幅不少于振幅的 2倍； 1. 最近连续15分钟有成交（考祭样本）; 2. 对于深沪A/B股，最近不超过5分钟的时间内，下跌达到-2%，而在此之前的10 多分钟内振幅不超过 1.2%; 平台跳水 3. 对于板块指数，最近不超过5分钟的时间内，下跌达到-1%，而在此之前的10多 分钟内振幅不超过 0.6%; 4. 5.5分钟内不重复报告. 1. 最近连续3分钟有成交； 单笔冲击 上述跌幅的绝对值不少于振幅的 2倍； 2. 单笔成交量达到100手并且单笔成交额达到 50000元； 3. 值达到昨收的 单笔价格在上一笔的基础上的上涨 2%; /下跌的绝对1. 最近连续15分钟有成交（考祭样本）； 区间放量 2. 3分钟的母分钟成交量都不低于该 以前面12分钟的分钟成交均量为基础 ，最近6倍； 均量的3倍，并且最近3分钟的分钟均量达到该均量的
大单托盘 大单压盘 大单锁盘 特大多开 特大多平 特大空开 特大空平 一个价位上的委托数量达到所有价位平均委托数量的 4倍且达到最近5分钟每 分钟平均成交的3倍,委托金额达到500万元的最优价位入选。如果在买盘方， 贝U为托盘，在卖盘方，则为压盘，双方都有，则为锁盘。 特大单采用分笔的成交量判断：大于 300手,也大于当前持仓量的1/900 Level2行情逐笔成交统计的大单中单小单的标准
监控项 超大单 大单 中单 含义 成交量大于或等于 3000手或成交金额大于或等于 成交量大于或等于1000手或成交金额大于或等于 成交量大于或等于 200手或成交金额大于或等于 其它为小单 90万兀 30万兀 6万兀 小单 DDE决策和SUP决策的字段
项 大单动向DDX 涨跌动因DDY 大单差分DDZ 大单买入% 大单卖出% 逐笔均量 含义 （逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量）/流通股本 （逐笔卖出成交笔数-逐笔买入成交笔数\"总成交笔数 （逐笔买入大单成交笔数-逐笔卖出大单成交笔数）/总成交笔数 大单买入量/成交量 大单卖出量/成交量 成交量/逐步成交笔数 主买净额（（总资金流 入）） 资金流入率 主力净资入 主力活跃度 主买交易金额-主卖交易金额 （主头交易金额-主卖交易金额\"流通市值 主力大单部分的买入金额 -主力大单部分的卖出金额 主力大单的买卖成交量/流通股本 总盘委比 当前所有买盘量和所有卖盘量的比值
热盘委比 热盘额比 当前五档买盘量和五档卖盘量的比值 当前五档买盘资金量和五档卖盘资金量的比值 深交所Level2的逐笔委托标识说明
标识串 含义 限价买入 限价卖出 限价买入 限价卖出 市价买入 市价卖出 本方最优市价头入 本方最优市价卖出 撤买入单 撤卖出单 B S 2B 2S 1B 1S UB US BC SC 各类指数的计算方式
1.
价格指数：分红自动回落。上证指数，沪深 忽略。
300都是这样的，对股指期货有影响但可以
2. 3.
收益指数：分红不自动回落（只有深圳指数有，通达信板块指数和定制品种采用 ）。 市值指数：通达信统计指数采用。
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