2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》习题精练[八十七]

2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》习题

精练[八十七]

一、 单选题-1/知识点：章节测试

战略风险管理的基本假设不包括（ ）。

A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

二、 单选题-2/知识点：章节测试

下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（ ）。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务

三、 单选题-3/知识点：章节测试

对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（A.不同 B.相同 C.不动 D.不确定

）。

四、 单选题-4/知识点：章节测试

商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。

A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度

五、 单选题-5/知识点：章节测试

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（ ）。

A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

六、 单选题-6/知识点：章节测试

某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。

A.6．6％ B.2．4％ C.3．2％ D.4．2％

七、 单选题-7/知识点：章节测试

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。

A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿

八、 单选题-8/知识点：章节测试

战略风险属于一种（ ）。

A.短期的显性风险 B.短期的潜在风险 C.长期的显性风险 D.长期的潜在风险

九、 单选题-9/知识点：章节测试

下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

十、 单选题-10/知识点：章节测试

）。

商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25％ B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于

150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

十一、 单选题-11/知识点：章节测试

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。

A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理 B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免 C.声誉风险不会损害到银行的经济价值 D.声誉风险与其他风险不具有相关性

十二、 单选题-12/知识点：章节测试

下列商业银行风险中，（ ）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

A.战略风险 B.市场风险 C.信用风险 D.流动性风险

十三、 单选题-13/知识点：章节测试

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。

A.利用经济资本配置高风险业务 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险 D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

十四、 多选题-14/知识点：章节测试

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（ ）等风险因素的影响。

A.区域风险 B.行业风险 C.宏观经济因素 D.客户的偿债意愿 E.客户的偿债能力

十五、 多选题-15/知识点：章节测试

下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（ ）。

A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据 B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据 C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级

别

E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常

工作紧密联系

十六、 多选题-16/知识点：章节测试

在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（ A.劳资关系 B.经济波动 C.环境安全性 D.差别待遇 E.性别歧视

十七、 多选题-17/知识点：章节测试

资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（ 的影响。

A.监管资本 B.风险加权资产 C.会计损益 D.风险管理 E.资产价值

十八、 多选题-18/知识点：章节测试

新发生不良贷款的外部原因包括（ ）。

A.违反贷款授权授信规定 B.企业经营管理不善或破产倒闭

）。

）等

C.企业逃废银行债务 D.企业违法违规 E.地方行政干预

十九、 多选题-19/知识点：章节测试

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（ ）。

A.违约概率下降 B.风险损失降低 C.违约损失率下降 D.违约风险暴露下降 E.组合限额降低

二十、 多选题-20/知识点：章节测试

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（ ）。

A.行业 B.产品 C.风险等级 D.担保 E.国家信用风险