作者： 肖鸿民[1];马海飞[1];康彦玲[1]
作者机构： [1]西北师范大学数学与统计学院,兰州730070出版物刊名： 统计与决策页码： 5-8页
年卷期： 2020年 第23期
主题词： Lee-Carter模型;ARIMA方法;双随机过程;Bootstrap方法;稳健性
摘要：文章基于中国人口死亡率完整数据和不规则的有限数据,分别运用ARIMA方法和双随机过程对Lee-Carter模型的时间项进行预测,通过残差图和损失函数,对两种预测方法的稳健性进行检验,比较他们的预测效果。结果表明,经典ARIMA方法更适合目前中国的人口死亡率预测,更有利于进行长寿风险的研究。
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